Свопы

Сделки свопов являются сделками для переноса позиции на следующий день и генерируются автоматически на основе настроек. Даты валютирования учитывают праздничные дни.

В таблице свопов содержится следующая информация:

Название	Описание
Счет	счет, которому принадлежит позиция к проведению свопа;
Инструмент	инструмент, по позиции с которым отображается своп;
Объем	объем инструмента в позиции;
Из даты валютирования	дата валютирования сделки до проведения свопа;
К дате валютирования	дата валютирования сделки после проведения свопа;
Ставка закрытия	курс закрытия сделки по инструменту;
Курс открытия	курс открытия сделки по инструменту;
Объем котировок на момент закрытия	рассчитанный объем инструмента в сделке на момент ее закрытия;
Объем котировок на момент открытия	рассчитанный объем инструмента в сделке на момент ее открытия: Объем котировок на момент закрытия - (Лотов в позиции * ставка свопа * дней в свопе)
Swap cost	цена свопа в расчетной валюте: Объем котировок на момент открытия - Объем котировок на момент закрытия c учетом знака
Внутридневной своп	имеет значение Да, если инструмент свопуется внутри дня (как правило, инструменты с тенором TOD или если для счета в Настройках неттингов включен Внутридневной своп)
Цена (пипсов)	цена свопа в пипсах
Статус	статус свопа. Статус Готов означает готовность свопа к проведению. Существует - своп уже проведен. Описания остальных статусов представлены ниже в статье.

Обратите внимание! Для отображения уже проведенных статусов, необходимо включить чекбокс Показать существующие в верхней части раздела.

Кнопка Отменить своп напротив отдельного свопа позволяет отменить уже проведенный своп, который находится в статусе Существует.

При отмене свопов на счетах с настройкой типа свопа Открыть по AVP в Настройках неттингов, удаляются также созданные неттинги и конверсии.

---

При нажатии кнопки Провести свопы в верхней части раздела, все доступные в выбранном дне свопы будут проведены. Для корректной работы, свопы должны проводиться последовательно, начиная с даты их возникновения в разделе.

Каждый отдельный своп в таблице может быть отменен при нажатии на кнопку Отменить своп.

Также в разделе доступны проведение и отмена нескольких свопов, для этого необходимо выбрать их в таблице и нажать кнопку Провести свопы/Отменить своп в нижней части экрана.

Важно! При проведении свопов с помощью кнопки с изображением стрелки в разделе Дневные операции, система использует существующие ставки свопов. При проведении свопов с помощью кнопки Провести свопы в строке с каждым отдельным свопом в таблице подраздела Сделки позиции ➝ Свопы, используются ставки свопов (Первая часть и Вторая часть), заданные во всплывающем окне, возникающем непосредственно при их проведении. В полях Объем котировок на момент закрытия и Объем котировок на момент открытияможно указать котируемый объем инструмента на момент открытия и закрытия сделки свопа:

В таблице свопов доступна фильтрация по Инструменту, Типу актива и Статусу свопа.

Статусы и типовые ошибки при некорректном проведении свопов

Ниже представлены описания статусов, которые препятствуют проведению свопов и закрытию дня.

Просрочено

Статус Просрочено означает, что своп не был проведён в какой-то из предыдущих дней, хотя должен был проводиться ежедневно с даты возникновения. Например, если своп находится в статусе Просрочено 18.11, то должен быть проведен 17.11 и во все предшествующие даты (за исключением выходных, если таковые предполагаются).

Причины:

• Несвоевременное проведение свопов в предыдущие дни (как указано выше).
• Возможно, были отменены несколько последующих свопов, которые блокируют проведение предыдущих.

Важно: Даты Из даты валютирования и К дате валютирования по свопу должны быть непрерывными и соответствовать ежедневному проведению.

Пример корректных дат (для инструмента с тенором SPOT):

Торговый день - 11.11. Из даты валютирования - 12.11, К дате валютирования - 13.11.

Торговый день - 12.11. Из даты валютирования - 13.11, К дате валютирования - 14.11.

Корректировка статуса:

• Отменить более поздние свопы, если они уже проведены, чтобы разблокировать проведение более ранних.
• Провести свопы в правильном хронологическом порядке, начиная с самой ранней даты.

Второй своп

Статус Второй своп возникает если после проведения свопа на счете, на него добавляются дополнительные сделки по тому же инструменту и с той же датой валютирования. Как следствие - система формирует отдельный своп по ним.

Корректировка статуса:

1. Выбрать торговый день, в котором возник статус и включить чекбокс Показать существующие, чтобы отобразить уже проведённые свопы.
2. Найти свопы по конкретному инструменту, которые совпадают по Объему.
3. Отменить найденные свопы. После этого, система сформирует новый своп, который можно будет провести и, в последствии, закрыть день.

Обратите внимание! Если новая сделка заведена на несколько дней ранее даты проведения свопа, то понадобится отменить существующие свопы вплоть до даты сделки.

Closed without swap

Статус Closed without swap возникает из-за некорректных значений даты валютирования (с учетом выходных и праздничных дней) для прямых сделок, что препятствует расчету и проведению свопов.

Также такой статус у свопов может возникать если:

1. Сделка на счете создана датой ранее создания счета;
2. Если при наличии открытых дней на счете, на котором создана сделка, в настройках агрегации провайдерского счета включается опция No holidays, разрешающая торговлю без учета праздничных дней.

Корректировка статуса:

1. Отменить существующие свопы по инструменту до даты сделки.
2. Для случая с включением торговли без выходных (если ранее был запрос команде Unity на ее включение) можно использовать один из вариантов:
   • Обратиться к команде Unity за отключением настройки, провести все свопы по инструменту, затем отправить запрос на ее включение;

• Откатить все свопы по инструменту, затем провести сформированные свопы уже с учетом включенной настройки.

---

Если статусы Closed without swap и Второй своп сохраняются, то необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в раздел Сделки клиентского счета;
2. Отфильтровать сделки по типу Direct и по нужному инструменту;
3. Проверить даты валютирования сделок. Они должны соответствовать тенору инструмента:
   • TOD — T+0 (сегодня),
   • TOM — T+1 (завтра),
   • SPOT — T+2 (послезавтра).

При этом необходимо учесть праздники и выходные дни по инструменту (см. раздел Расписания). Если дата валютирования оказалась установлена неверно и не соответствует тенору, её нужно скорректировать вручную.

После корректировки своп можно будет успешно провести.

Нет курса закрытия

Статус Нет курса закрытия возникает, если в системе не сформирован курс закрытия дня по инструменту.

Корректировка статуса:

1. Перейти в раздел Ставки EOD и вручную задать ставку закрытия дня.

После корректировки своп можно будет успешно провести.

Расчет стоимости свопов (Swap cost)

Расчет происходит по формулам, описанным в отдельной статье Расчет свопов.

---

Кнопка Сохранить как XLSX позволяет скачать таблицу со свопами.