Настройки свопа

Селектор Profile swap rates позволяет выбрать провайдерский профиль, то ко счетам с данной настройкой тарифа будут применяться ставки свопов, установленные в разделе Процентные ставки для этого профиля.

Важно! Позиции на клиентском счете с настройкой, в которой задан профиль провайдера ликвидности, будут своповаться именно по ставкам, указанным для этого провайдера, независимо от доступных на клиентском счете инструментов.

При включении чекбокса Take provider swaps для инструмента используются ставки свопов, которые относятся к профилю провайдера ликвидности, установленного в качестве провайдера для счета, указанного как источник в настройках агрегации. При их отсутствии - используются ставки свопов, установленные для профиля брокера.

Настройка Дублировать внешние свопы позволяет дублировать свопы, которые присылает внешний провайдер на клиента. Если данная опция включена, тот своп сначала проходит по Real счетам, после этого система применяет ставки к клиентским счетам с маркапом.

Пример: Если вы выбираете такую функцию, то Процентные ставки также рекомендуется заполнить. Потому что может создаться ситуация, что общая внешняя позиция у провайдера лонг, а внутри провайдера - у некоторых клиентов лонг, а у других шорт, соответственно лонговый своп применится у тех у кого лонг, а шортовый будет бесплатным в случае, если не будет заполнен Процентные ставки. Это связано с тем, что система может задублировать только то, что есть. Если совокупная поза лонг, а у некоторых клиентов есть шорт, тогда дублировать системе будет нечего, и она возьмет ставки в разделе Процентные ставки.

В частном случае такая ситуация может возникнуть, когда внешней позиции нет вообще. Соответственно, по внешнему реальному счету свопа не будет, а у клиентов будет бесплатный своп, если не указаны Процентные ставки.

Инвертировать ставки свопов: Ставки свопов для лонга и для шорта устанавливаются разные, данная функция позволяет для шорта брать курс лонга и наоборот.

При включении функции Нулевые свопы, своп будет проведен в текущем дне по нулевой ставке.

Опция Процент наценки на цену свопа позволяет применять наценку на своп не к стоимости свопа, а к его ставке. Например, если у провайдера ставка равняется 10 пунктам, то при указании наценки на цену свопа в 20%, стоимость клиентского свопа будет равняться 12 пунктам.

Важно! Если ставки свопов в разделе Процентные ставки не установлены, то настройка функционировать не будет.

Обратите внимание! При работе опции, единица изменения Процентов в год заменяется на Процент.

Своповые наценки

Чтобы установить наценку на своп, нажмите Редактировать, и в открывшемся сайдпейдже нажмите кнопку ДОБАВИТЬ НОВУЮ НАЦЕНКУ, выберите группу инструментов и способ ее расчета: процент годовых/пипс/пункт/абсолютное значение.

Если в поле Наценка введено отрицательное значение, то наценка будет считаться в пользу клиента (т.е. вычитаться из дохода брокера).

Для свопов также доступна возможность установки Negative markup (отрицательной наценки). Если значение установлено, то оно применяется для отрицательных ставок свопов. Если нет - для отрицательных ставок свопов применяется значение, установленное в поле Наценка.

Поле Дней в году позволяет перезаписать количество дней для базовых активов инструментов в группе, согласно которым происходит расчет стоимости свопа по заданной ставке и наценке в процентах. Доступны следующие варианты перезаписи:

• D360 - 360 дней;
• D365 - 365 дней;
• D366 - 366 дней;
• Фактический - реальное количестве дней в периоде и реальном количестве дней в году (365 или 366 в високосный год). Используется для максимально точного начисления процентов;
• Фактический ISMA - при таком методе год делится на равные купонные периоды. Фактическое число дней в периоде делится на число дней в купонном периоде, умноженное на количество купонов в год. Применяется преимущественно для облигаций с фиксированным купоном.
• D30360 - при таком методе каждый месяц считается равным 30 дням, год - 360 дням. Дата окончания периода, попадающая на 31-е число, переносится на 30-е.

Расчет стоимости свопов

Расчет происходит по формулам, описанным в отдельной статье Расчет свопов.