Расчет свопов

Информация в статье касается расчета свопов с типом Close by AVP, установленном в Настройках неттингов.

Конвертация ставок свопов и наценок в абсолютные значения

• Для абсолютных значений - значения ставки или наценки равны установленным;
• Для пунктов - установленное значение наценки умножается на MPI инструмента;
• Для пипсов - установленное значение наценки умножается на Размер пипса инструмента;
• Для процентов: Ставка свопа = Процентная ставка в процентах / Дней в году (базового актива) / 100; Наценка = Наценка в процентах / Дней в году (базового актива) / 100. Полученное значение округляется с точностью до четвертого знака после запятой, с округлением вверх до половины.

Данные для расчетов

Данные о показателях MPI инструмента, Размере пипса инструмента, Дней в году можно найти в разделе Инструменты.

Показатель Ставка свопа (отдельно для шорт- и для лонг-позиций) устанавливается в разделе Процентные ставки.

Показатель Наценка устанавливается во вкладке Настройки свопа настройки Тарифов счета.

Расчет объемов свопа и наценки

Для свопов/наценок в Процентах:

• Объем свопа = Объем котировок на момент закрытия * Ставка свопа в абсолютном значении
• Объем наценки = Объем котировок на момент закрытия * Наценка в абсолютном значении

Обратите внимание! Для расчетов объема котировок на момент закрытия используется Последняя цена инструмента - это последний сохраненный тик по свопуемому инструменту. Цены сохраняются раз в 5 секунд. Если цены в системе не нашлось, то наценка игнорируется.

Для свопов/наценок в Пунктах, Пипсах или Абсолютном значении:

• Объем свопа = Объем инструмента в сделке * Ставка свопа в абсолютном значении
• Объем наценки = Объем инструмента в сделке * Наценка в абсолютном значении

Данные для расчетов

• Показатели Объем инструмента в сделке и Объем котировок на момент закрытия отображаются во вкладке Свопы раздела Дневные операции.

Расчет стоимости свопа

Swap cost (стоимость свопа) = (Объем свопа + Объем наценки) * Дней в свопе. Отображаемое значение стоимости свопа округляется до второго знака после запятой.

Если сумма установленных ставки свопа и маркапа положительная, то:

• для стоимости свопа по лонг-позиции устанавливается знак минус
• для стоимости свопа по шорт-позиции устанавливается знак плюс.

Если сумма установленных ставки свопа и маркапа отрицательная, то:

• для стоимости свопа по лонг-позиции устанавливается знак плюс
• для стоимости свопа по шорт-позиции устанавливается знак минус.