Бэк-Офис

Раздел предназначен для контроля брокером процедуры расчетов по сделкам, которые рассчитываются напрямую с контрагентами.

Важно! Несмотря на то, что транзакции по внебиржевым сделкам отображаются в разделе Дневные операции, все операции, связанные с ними, необходимо проводить непосредственно из экранов расчетных сделок раздела Бэк-Офис.

Таблица раздела содержит следующие поля:

Название	Описание
Сделка	ID сделки, по которой сформированы расчеты в таблице.
ID расчета	ID расчетов в системе.
ID заявки	ID заявки, сформировавшей сделку.
Статус	Текущий статус расчетов по сделке.
Время транзакции	Дата и время формирования расчетов в платформе.
Профиль клиента	Профиль клиента, на счете которого сформирована сделка.
Клиентский счет	Счет клиента, на котором сформирована сделка.
Сторона	Сторона сделки.
Биржа	Биржа, на которой торгуется инструмент.
Инструмент	Название торгового инструмента в платформе.
Тикер	Тикер торгового инструмента.
ISIN	ISIN инструмента.
Объем	Объем инструмента в сделке.
Валюта	Котируемая валюта сделки.
Цена	Цена инструмента в сделке.
Котируемый объем	Котируемый объем инструмента в сделке.
Начисленные проценты	Начисленный купонный доход (для бондов).
Валовая сумма	Сумма сделки в котируемой валюте (котируемый объем сделки).
Комиссия	Внешняя комиссия сделки (устанавливается на этапе акцептования сделки).
Налог	Налог, установленный на этапе акцептования сделки.
Чистая сумма	Сумма сделки в котируемой валюте к оплате (контрагенту) или к получению (от контрагента). Рассчитывается с учетом внешних комиссий (выбранных на этапе акцептования расчетов) и с учетом купонных выплат (для бондов), но без учета комиссии брокера в платформе.
Контрагент	Профиль контрагента сделки.
Контрагент является брокером	Устанавливается значение "Да", если контрагент сделки является брокером.
Тип расчета	DVP (Delivery versus payment) - поставка против платежа или FOP (Free of payment) - поставка без платежа.
Контрагент SSI	Набор реквизитов контрагента.
Брокер SSI	Набор реквизитов брокера.
Дата сделки	Дата сделки в системе.
Дата валютирования	Ожидаемая дата расчетов.
Дата расчета	дата расчетов по бумагам или деньгам.

В разделе доступны фильтры по Статусу расчетов, Дате сделки и Дате валютирования сделки.

При включении чекбокса Показать урегулированные в таблице будут сделки, расчеты по которым проведены.

Кнопка История позволяет просмотреть историю изменений статусов расчетов по сделке.

Кнопка Delete trade settlement позволяет удалить расчеты по сделке, а также транзакции и сделки, связанные с ними.

Если документ о подтверждении сделки уже сформирован, то его можно скачать из таблицы, нажав кнопку с изображением стрелки.

Пояснение для полей SSI (Standart Settlement Instructions): представляют собой реквизиты по бумагам и средствам (для DVP) или по бумагам и средствам (для FOP), по которым в платформе будут проходить расчеты по сделке. Предполагается, что брокер, подлежащий регуляции, не может заключить сделку с контрагентом, который не прошёл KYC у брокера. В процессе прохождения контрагентом KYC брокера - брокер проверяет и заносит в его профиль реквизиты SSI для последующего использования в расчетах. Когда сделка появляется в разделе - контрагент уже должен быть верифицирован в платформе (с указанием SSI). Если реквизитов нет до момента заключения сделки или они изменены - то их можно верифицировать в профиле контрагента.

Пояснение для типов расчетов: - DVP - расчеты сторонами сделок по денежным средствам и ценным бумагам проводятся одновременно. Расчет по средствам и бумагам происходит в одном месте, а кастодиан контролирует процесс. При продаже ценных бумаг - средства не зачислятся пока ценные бумаги не списаны. При покупке - пока средства не списаны - бумаги не будут зачислены. Кастодиан несет ответственность за факт проведения расчетов и, как правило, взимает за это комиссию. С точки зрения системы, в случае расчетов типа DVP - указывается один депозитарный счет и внутри него происходят расчеты и по деньгам, и по бумагам. - FOP - сделка с ценными бумагами, при которой ценные бумаги поставляются/получаются без осуществления оплаты за них в моменте. FOP несет в себе расчетный риск, поскольку поставка осуществляется без гарантии оплаты, в отличие от расчетов типа DVP, при которых ценные бумаги передаются только после осуществления оплаты. С точки зрения системы, в случае расчетов типа FOP - указывается два счета: один - депозитарный для расчета по бумагам, другой - банковский для расчета по деньгам. Для данных целей можно использовать один счет, дополнительного контроля от кастодиана в любом случае не происходит (т.е. если у него есть поручения - он списывает деньги). Для FOP указывается одна дата сделки, но даты расчетов по средствам и по ценным бумагам могут не совпадать.

Важно! В статусах расчетов Новый и Принято, для сделки можно изменить дату валютирования. Для корректной работы расчетов, нужно вручную изменить ее во всех связанных сделках: клиентской сделке, сделке трансфера, сделке внешней комиссии и сделке по комиссии брокера (если они уже сформированы).

---

Для целей расчета сделок с контрагентом используется три счета - клиентский, счет контрагента и счет кастодиана. Счет контрагента в системе существует для отражения того, с каким контрагентом проводятся сделки (реквизиты и данные для составления отчетности берутся из профилей контрагента).

Напоминаем! В системе всегда проводится две сделки - одна для клиентского счета, вторая - для провайдерского. Клиентская сделка на протяжении всего процесса остается на клиентском счете. Перемещения по статусам, описанные далее в статье, касаются только сделок на внешних счетах.

---

Механизм работы раздела

Когда исполняется заявка (сформированная из клиентского терминала или вручную из раздела Дилер), в системе формируется пара сделок - одна по персональному счету клиента и вторая по Non accountable счету контрагента. При формировании сделок, в разделе Бэк-Офис формируются также расчеты (Trade settlement) по ним.

В операции расчетов используется счет именно типа Non accountable, потому что учета расчетов непосредственно с контрагентом не происходит: брокер/клиент платит средства со своих валютных счетов, а на свои депозитарные (кастодиальные) счета получает бумаги или наоборот - в зависимости от направления сделки.

При прохождении расчетов по статусам, клиентская сделка остается на клиентском счете, а сделка контрагента перемещается со счета контрагента на счет кастодиана. Окончательный расчет проиходит по счетам клиента и кастодиана.

При переходе в расчеты для любой из сделок в разделе можно отследить и изменить статус расчетов.

---

Статус Новый

Расчеты по сделке появляются в статусе Новый - в нём можно изменить контрагента, а также принять (акцептовать) сделку и перевести ее расчеты в следующий статус.

Обратите внимание! Если для исполнения таких сделок у брокера есть FIX-соединение с провайдером, то после отправки торговой заявки провайдеру система получает от него исполнение на счет, с которого заявка была отправлена. Фактически - исполнения заявок от провайдерского счета внутри системы формируются на нём же, соответственно бэк-офицер должен вручную переместить сделку на счет контрагента, с которым она заключается. Если исполнение заявок осуществляется вручную - через раздел Дилер, то при заполнении заявки сразу указывается контрагент и изменять его обычно не требуется, хотя и возможно технически.

В этом статусе в расчете по сделке заполняются следующие поля:

Название	Описание
ID расчета	Сформированный ID расчетов в системе.
Тип расчета	DVP (Delivery versus payment) - поставка против платежа или FOP (Free of payment) - поставка без платежа (устанавливается при исполнении заявки через раздел Дилер или при получении исполнения от провайдера).
Инструмент	Торговый инструмент в сделке (устанавливается на этапе формирования заявки).
Валюта	Котируемая валюта сделки (устанавливается автоматически из парметров инструмента).
ISIN	ISIN инструмента (устанавливается автоматически из парметров инструмента).
Контрагент	Профиль контрагента сделки (можно изменить для расчетов в данном статусе).
Контрагент является брокером	Устанавливается значение "Да", если контрагент сделки является брокером (можно установить в сайдпейдже принятия сделки).
Дата неттинга	Дата расчетов по средствам в системе (устанавливается автоматически из даты валютирования сделки).
Статус	Статус расчетов.

В блоке Комиссии и соображения отображаются показатели:

• Валовая сумма - сумма сделки в котируемой валюте (котируемый объем сделки).
• Чистая сумма - сумма сделки в котируемой валюте к выплате (контрагенту) или к получению (от контрагента): рассчитывается с учетом внешних комиссий (выбранных на этапе акцептования расчетов) и с учетом купонных выплат (для бондов), но без учета комиссии брокера в платформе.

---

Функционал расчетов в данном статусе также позволяет бэк-офицеру изменить контрагента, если прежде тот был выбран неправильно. Сайдпейдж изменения контрагента открывается нажатием кнопки Изменить контрагента на странице расчетов. Для этого необходимо указать нового контрагента в поле ID счета контрагента и подтвердить изменения, нажав на кнопку Изменить контрагента в сайдпейдже:

Бэк-офицер проверяет корректность заполнения документов о контрагенте, сверяясь с подтверждающей документацией из источника сделки.

---

При нажатии кнопки Принять сделку, откроется сайдпейдж акцептования сделки:

На этом этапе в системе фиксируется взаимодействие бэкофиса брокера с бэкофисом контрагента относительно подтверждения сделки. Для перевода в следующий статус - Принято, необходимо указать счет кастодиана брокера, на котором будут происходить расчеты по бумагам. С него будут списываться бумаги при продаже или зачисляться при покупке.

---

Статус Принято

После акцептования, сделка перемещается в статус Принято. В этом статусе в расчетах появляются установленные ранее данные о Кастодиане и Провайдере (профиле кастодиана), а также SSI кастодиана и Брокера.

На этом этапе для сделки можно указать внешние комиссии, нажав кнопку Добавить комиссию и заполнив поля объема и типа комиссии:

Все комиссии будут учтены в показателе Чистая сумма расчетов с контрагентом. Комиссии типа Комиссия биржи, Внешняя комиссия брокера и Налог будут перевыставлены клиенту.

В этом и последующих статусах с помощью кнопки Скачать PDF можно скачать подтверждение контрагенту, предназначенное для отправки ему. В подтверждении расположены все данные о сделке и расчетах. Информация о брокере в сформированном подтверждении указывается в Настройках отчетов брокера.

Кнопка Generate report позволяет сформировать Post-trade отчет.

После нажатия кнопки Подтвердить сделку, расчеты по сделке перейдут в следующий статус - Подтверждено. При переходе в него подтверждение контрагенту скачивается автоматически.

Для расчетов типа FOP

Для таких расчетов при подтверждении сделки необходимо указать два счета - для расчета актива (блок Детали актива) и для расчета денежных средств (блок Детали наличных):

Статус Подтверждено

В этом статусе можно перевести сделку со счета контрагента на счет кастодиана, нажав кнопку Перевести сделку.

После нажатия кнопки, расчету по сделкам присваивается статус Переведено:

Статус Переведено

В момент перехода в этот статус, на счете контрагента формируется противоположная сделка и он обнуляется. Текущая сделка перемещается на счет кастодиана и ожидает расчетов.

Комментарий по расчетам по сделке в статусе Переведено: В реальности расчеты могут происходить не в дату валютирования, а с задержкой. Пример о работе системы:

Планируемая дата расчетов по сделке - 24.06, контрагент фактически поставляет бумаги 27.06. В разделе Торговые настройки ➝ Настройки неттингов существует опция Отложенные расчеты. Она должна быть включена для кастодиального и клиентского счетов. В таком случае система разрешит закрыть день расчетов даже если расчеты фактически не произошли. Также в разделе Дневные операции будут находиться доступные к проведению расчеты (до их фактического проведения), но провести их можно только в данном разделе из расчетов по конкретной сделке. Для корректного проведения расчетов по сделкам в Настройках неттингов также должна быть включена опция Закрыть короткие позиции по активам.

При нажатии кнопки Закрыть сделку откроется сайдпейдж, в котором необходимо указать фактическую дату расчета по сделке и нажать кнопку Закрыть сделку в сайдпейдже для перехода расчетов в один из финальных статусов.

• Если был выбран тип расчета DVP, то трансфер переводит расчеты в статус Урегулировано. Таким образом, брокер подтверждает получение подтверждения расчетов от кастодиана. Тогда сделка будет рассчитана и произойдет зачисление/списание средств/ценных бумаг и расчеты по комиссиям. Статус Урегулировано является финальным для расчетов по сделке. Транзакции в обе стороны происходят при присвоении такого статуса.

---

• Если был выбран тип расчета FOP, то перевод средств и бумаг могут происходить в разные дни. Соответственно, сделка может перейти в один из статусов: Актив урегулирован - если на текущий момент были рассчитаны только ценные бумаги (в сайдпейдже при переводе в следующий статус выбран тип расчета Актив). Денежные средства урегулированы - если на текущий момент были рассчитаны только денежные средства (в сайдпейдже при переводе в следующий статус выбран тип расчета Наличные). При переходе в любой из этих статусов в системе создается одна соответствующая транзакция. Также в расчетах отображается дата валютирования по первой части расчетов.

---

Статус Актив урегулирован (для расчетов типа FOP)

Перевод в этот статус возможен только для расчетов типа FOP, если при переводе из статуса Переведено был выбран тип расчета Наличные:

При нажатии кнопки Закрыть сделку откроется сайдпейдж, в котором необходимо указать фактическую дату расчета активов по сделке и нажать кнопку Закрыть сделку в сайдпейдже для перехода расчетов в финальный статус Урегулировано.

Статус Денежные средства урегулированы (для расчетов типа FOP)

Перевод в этот статус возможен только для расчетов типа FOP, если при переводе из статуса Переведено был выбран тип расчета Актив:

При нажатии кнопки Закрыть сделку откроется сайдпейдж, в котором необходимо указать фактическую дату расчета средств по сделке и нажать кнопку Закрыть сделку в сайдпейдже для перехода расчетов в финальный статус Урегулировано.

---

После того, как проведена вторая часть расчетов по сделке, их можно перевести в статус Урегулировано. В расчетах по сделке отобразятся две даты валютирования: одна - для первой транзакции (Дата валютирования валюты или Дата валютирования актива), вторая - устанавливается при расчетах по второй транзакции и является финальной. В результате формируется транзакция расчетов по второй стороне сделки и асчеты переходят в финальный статус Урегулировано.

---

Вкладки раздела, описанные ниже, носят информационный характер.

---

Сделка клиента

Во вкладке отображается вся информация о клиентской сделке, связанной с расчетами:

Подробности о функционале сделок описаны в статье Сделки.

Дополнительная информация

Во вкладке содержится дополнительная информация о расчетах:

Название	Описание
Контрагент	Ссылка на счет контрагента. участвующего в расчетах.
Дата платежа	Дата поставки денежных средств.
Дата поставки	Дата поставки ценных бумаг.

Способы оплаты

Во вкладке содержится информация о способах оплаты брокера и контрагента, которые используются для расчетов по денежным средствам в рамках расчетов типа DVP.

Подробную информацию о способах оплаты и их формировании можно найти в статьяе Платежные методы брокера. Создание и настройка способов оплаты контрагента производится в его Профиле аналогично настройке таковых у брокера.

Кастодиальные счета

Вкладка содержит информацию о кастодиальных счетах контрагентов, на которых хранятся ценные бумаги:

Формирование кастодиальных счетов в системе описано в статье Кастодиальные счета. Создание и настройка кастодиальных счетов контрагента производится в его Профиле аналогично настройке таковых у брокера.

Транзакции

Во вкладке находится перечень всех сформированных транзакций, возникших в процессе проведения процедуры расчетов.

Подробности о функционале транзакций описаны в статьях История ➝ Транзакции и Счет ➝ Транзакции.

История

Во вкладке содержится информация об истории изменений статусов расчета:

В таблице содержатся следующие данные:

Название	Описание
Пользователь	Пользователь в системе, совершивший изменения.
Профиль	Профиль брокера, в котором изменения были совершены.
Статус	Статус, присвоенный расчету в результате изменений со стороны пользователя.
Время обновления	Дата и время изменения статуса.