Дэшборд

Дэшборд - это централизованный инструмент аналитики, предоставляющий обзор ключевых показателей деятельности (KPI) в режиме реального времени. Основная панель состоит из шести интерактивных карточек.

Карточки KPI

Под фильтрами расположены шесть карточек с ключевыми метриками. Карточки можно перетаскивать, меняя их порядок.

На каждой карточке отображаются две стрелки динамики - изменение по сравнению с предыдущим периодом (не отображается для режима Сегодня) и изменение за последние 24 часа. Цвет стрелок зависит от настроек порогов, заданных в карточках.

Кнопка Export KPI Summary позволяет выгрузить сводку всех KPI в PDF или XLS.

Total Client Assets / Общие активы клиентов

Карточка отображает сумму показателей Всего активов всех клиентских Счетов (статус Активный, тип Персональный, связь счета - Клиент или Управляемый).

Основное значение отражает сумму активов на выбранных счетах, в выбранной валюте. Нижнее значение показывает изменение показателя за 24 часа.

При клике на карточку открывается сайдпейдж со структурой активов.

Название показателя	Описание
Total Client Assets	Итоговая сумма активов.
Total Blocked	Сумма заблокированных средств по всем активам счетов (например, в результате блокировки транзакций при запросах на вывод средств или накопления комиссий за управление.).
Total Blocked for orders	Средства, заблокированные под торговые заявки.
Total Assets market value	Сумма текущих рыночных стоимостей позиций.
Total Cash balance	Доступная сумма активов на счетах.
Total Crypto balance	Доступная сумма криптоактивов на счетах.
Total Future cash flow	Ожидаемые будущие денежные потоки, например, от ожидающих расчетов (по сделкам, дата расчета по которым еще не наступила).
Total Unrealized P/L	Сумма прибылей и убытков, которые могут быть получены, если все позиции будут закрыты в данный момент.
Total Accrued Interest	Начисленный купонный доход (по позициям с облигациями).

Broker Net Profit / Чистая прибыль брокера

Обратите внимание! Для корректного учета операций и расчета показателей на B-book счетах, необходимо, чтобы для них настройках счета был установлен чекбокс Report as B-book.

Карточка отображает сумму всех доходов и расходов брокера за выбранный период. При включенном глобальном фильтре Proprietary Trading included прибыль от собственной торговли (счета с типом Персональный, у которых в качестве провайдера и клиента указан профиль брокера и выключен чекбокс Report as B-book) включается в расчет.

Основное значение отражает чистую прибыль брокера, в выбранной валюте: Broker Net Profit = A-Book Operations Revenue + B-Book Operations Revenue + SWAP Revenue (net) + Non-Trading Revenue + Proprietary Trading

A-Book Operations Revenue - доходы от операций на ABook-счетах; B-Book Operations Revenue - доходы от операций на BBook-счетах. Таковыми являются счета со связью Внутренний и Провайдер, если в их настройках установлен чекбокс Report as B-book; SWAP Revenue (net) - чистый доход от свопов; Non-Trading Revenue - сумма доходов от неторговых операций; Proprietary Trading - доходы от собственной торговли брокера (для счетов типа Внутренний, в настройках которых не установлен чекбокс Report as B-book);

Нижнее значение показывает изменение показателя за 24 часа.

В правом верхнем углу можно переключить режим:

• Net - полная чистая прибыль (доходы минус расходы).
• Gross - только доходные части (без вычета комиссий провайдера ликвидности, свопов и расходов).
• Adjusted Net - чистая прибыль без учета собственной.
• Proprietary P/L - только прибыль от собственной торговли.

При клике на карточку открывается сайдпейдж с детализацией прибыли.

Структура прибыли разбита на блоки: A-Book Operations Revenue - доходы от операций на ABook-счетах. Рассчитывается как Commission received from clients (incl. external) - Commission paid to LP (incl. external) + Broker markup / spread), где:

• Commission paid to LP (incl. external) - комиссии, уплаченные провайдеру ликвидности;
• Commission received from clients (incl. external) - комиссии, уплаченные клиентами брокеру;
• Broker markup / spread - сумма доходов брокера от установленных наценок на цены/спредов.

Обратите внимание! Если в фильтрах выбран только клиентские счета, в показателях комиссий учитываются расходы родительских сделок (напр., комиссия сделки, уплаченная провайдеру ликвидности).

Комиссии, наценки на цены и спреды настраиваются в Тарифах счета.

B-Book Operations Revenue - доходы от операций на BBook-счетах:

• Trade P&L (B-book) - сумма прибылей и убытков клиентов при торговле на BBook-счетах;
• Commission received from clients (B-book) - комиссии, уплаченные клиентами брокеру.

Свопы настраиваются в разделе Ставки свопов, наценки на них - в разделе Тарифы.

SWAP Revenue (net) - чистый доход от свопов (списанные с клиентов минус выплаченные провайдеру ликвидности):

• Long Positions Swap charged from clients - сумма, списанная с клиентов за свопы по длинным позициям;
• Long Positions Swap paid to LP - сумма, уплаченная провайдеру ликвидности за свопы по длинным позициям;
• Short Positions Swap charged from clients - сумма, списанная с клиентов за свопы по коротким позициям;
• Short Positions Swap paid to LP - сумма, уплаченная провайдеру ликвидности за свопы по коротким позициям;

Non-Trading Revenue - сумма доходов от неторговых операций:

• Custody fee (net) - доход от комиссий за хранение;
• Commissions and Adjustments via Cash In/Out and Transfers (net) - доход от транзакций типа Пополнение и Вывод с подтипами Корректировка и Комиссия.
• Funding fee+Copytrading fee - доход от операций по начислению ставок фондирования и комиссий за копитрейдинг.

Комиссии за хранение настраиваются в одноименном разделе настроек Тарифов. Funding fee можно настроить в разделе Ставки финансирования, а условия начислений Copytrading fee задаются в настройках Публичных счетов

Proprietary Trading (House own Trades) - сумма доходов от собственной торговли брокера:

• Paid commissions - сумма комиссий от таких сделок;

• Closed PL from house positions - сумма прибылей и убытков по ним.

• Настройка Report as B-book позволяет независимо от типа счета, учитывать его в брокерском отчете как B-book-счет: для счетов типа Реальный позиции меняют знак, а торговые операции учитываются как клиентские на B-Book-счетах.

Total Expenses - итоговые расходы (только для Net-режима).

Trade Turnover / Торговый оборот

Обратите внимание! Для корректного учета оборота на B-book счетах, необходимо, чтобы для них настройках счета был установлен чекбокс Report as B-book.

Отображает суммарный объем клиентских сделок за период.

Основное значение отражает суммарный торговый оборот клиентов, в выбранной валюте. Нижнее значение показывает изменение показателя за 24 часа. Показатель Top Instruments отображает 5 самых активных инструментов по объему торгов.

В правом верхнем углу можно переключить режим:

• All - общий оборот по сделкам;
• A-Book - оборот по сделкам на ABook-счетах;
• B-Book- оборот по сделкам на BBook-счетах.

Показатель рассчитывается как: Trade Turnover = Сумма (Notional Value) всех клиентских сделок (buy + sell), где:

• Учитываются только сделки с включёнными Источниками (например, GUI, Mobile) и Типами (например, Direct, Settlement) сделок;
• Для A-Book - объём, отправленный на исполнение провайдеру (при этом родительские сделки не включаются в клиентский оборот);
• Для B-Book - внутренний объём (риск на брокере).

Блок Reference Data является справочным и отображает данные, которые не входят в 100% оборота клиентов.:

• Hedge Turnover - оборот по родительским сделкам, совершенным в режиме хеджирования;
• Internal Turnover - оборот по собственным сделкам брокера (рассчитывается для счетов со связью Internal без установленного чекбокса Report as B-Book).

New Money Inflow / Чистый приток денег

Показывает движение средств на счетах. Не зависит от фильтров типов сделок (Trade Source/Type).

В правом верхнем углу можно переключить режим:

• Net - разница между депозитами и выводами.
• Deposits - только сумма входящих средств (депозитов).
• Withdrawals - только сумма исходящих средств (выводов).

В блоке Breakdown by currency отображается приток-отток по валютам (с пересчетом в выбранную валюту).

В блоке Largest movements отображаются Топ-5 крупнейших депозитов и выводов (с указанием профиля клиента (Client ID), даты и суммы).

Блок Summary calculation отображает итоговые суммы:

• Total Deposits - сумма депозитов;
• Total Withdrawals - сумма выводов;
• Net Result - разница между депозитами и выводами.

Client Efficiency / Эффективность клиентов

Карточка отображает информацию о средней прибыльности активных клиентов.

Показатель Client efficiency отображает, сколько в среднем один активный клиент принёс прибыли. Рассчитывается как: Сумма Net Profit клиентов / Количество активных клиентов + количество активных счетов/профилей.

Под кумулятивными показателями отображаются следующие значения:

• Active accounts - количество активных счетов;
• Unique clients - количество активных профилей;
• Total Client Contribution - общий вклад клиентов (равен показателю Broker Net Profit).

Обратите внимание! Для корректного вклада клиентов, в настройках B-book счетов необходимо установить чекбокс Report as B-book.

В правом верхнем углу можно переключить режим отображения:

• Per Account - расчет на один активный счет.
• Per Trader - расчет на одного уникального клиента (персональный профиль).

В блоке Activity отображается разбивка активных клиентов по типам активности:

• Direct Trades - количество совершённых сделок.
• Money Movement - количество депозитов/выводов.
• Rollover - количество позиций, которые были отсвопованы.
• Logins only - количество входов в систему.
• Combined - счета, на которых проводилась активность, согласно нескольким из критериев.

В блоке Net change отображается динамика удержания клиентов, представляющая из себя разницу следующих показателей:

• New Active - клиент активен в текущем периоде, но в предыдущем активностей не проявлял.
• Lost Active - клиент был активен в предыдущем периоде, но в текущем - нет.

Блок Top-10 client contribution состоит из двух списков:

• Most profitable - 10 самых прибыльных клиентов за период.
• Most upprofitable - 10 самых убыточных клиентов за период.

Clients at Risk / Уровень риска

Отображает количество счетов, находящихся в зоне риска.

Показатель Risk level отражает количество уникальных профилей/счетов, соответствующих критериям риска хотя бы один раз за период.

В правом верхнем углу можно переключить режим отображения рисков, согласно их типу:

• All - все типы рисков;
• Margin - уникальные счета/профили, у которых текущий уровень используемой маржи выше установленного в настройке уровня Margin Level;
• Balance - уникальные клиенты, у которых на счете есть отрицательный остаток (показатель Текущий баланс счета) хотя бы в одной валюте;
• Drawdown - количество уникальных клиентов, у которых максимальная относительная просадка Adjusted Total assets за выбранный период превысила установленный в настройке порог. Рассчитывается как: Drawdown = (Previous Adjusted Total Assets - Current Adjusted Total Assets)/Previous Adjusted Total Assets, где Previous Adjusted Total Assets - значение показателя на начало периода.

Adjusted Total assets представляет собой показатель Всего активов счета на конец периода без учета транзакций Пополнения/Вывода средств без подтипов и трансферов активов (транзакции, основанные на cделках типа Перевод) за период.

В таблице Risk отображаются показатели, указанные в типах отображения. Для каждого из показателей указываются:

• Тип риска;
• Количество счетов, соответствующих конкретному критерию риска;
• % of total - процент от всех счетов, соответствующих критериям риска;
• DYN - отображает изменение уровня риска относительно предыдущего периода.

Блок Net change (Risk Flow) отражает динамику риска:

• New at Risk - счета вошедшие в риск;
• Resolved - счета, вышедшие из риска.

В блоке Top-10 clients at risk указывается список счетов с наибольшим риском. Отображает ID счета, тип риска, уровень риска и сумму Exposure (в выбранной валюте).

Exposure рассчитывается следующим образом, если показатель Drawdown больше установленного в настройке значения: Exposure = текущий показатель Drawdown x Volatility Risk Factor, установленный в настройке. 

Глобальные фильтры

Панель управления в верхней части дашборда позволяет мгновенно пересчитывать данные во всех карточках.

Период - выбор временного промежутка отображения данных. Валюта - переключатель отображения денежных значений в показателях. При смене валюты происходит конвертация всех показателей. Группы счетов - селектор позволяет отфильтровать данные по группам счетов. Счета - селектор позволяет отфильтровать данные по конкретным счетам. Фильтры Группы источников сделок (Trade Source Groups) и Группы типов сделок (Trade Type Groups) позволяют включить в расчёт только определенные источники (например, GUI, API) и типы сделок. Proprietary Trading included - чекбокс включает или исключает прибыль от собственной торговли брокера (счета с типом Персональный, у которых в качестве провайдера и клиента указан профиль брокера) из общих расчетов.

Настройки

Порядок отображения карточек KPI в разделе можно изменить, зажав кнопку с шестью точками и перетащив карточку в нужное место.

Настройки отдельных карточек доступны при нажатии кнопки с изображением шестеренки.

Для показателей в каждой из карточек доступна настройка порогов цветовой индикации (в процентах): зеленая стрелка - рост показателя и красная - падение.

Отображение любой карточки на дэшборде можно включить, активировав чекбокс Show on Dashboard.

Карточка Trade Turnover (Торговый оборот)

Кроме настройки порогов, в настройках показателя доступен чекбокс View Top-5 Instruments, включение которого позволяет отобразить топ-5 инструментов по торговому объему за период.

Карточка Risk Level (Уровень риска)

В настройках карточки уровня риска доступны настройки, отвечающие за ряд показателей, описанных ниже. Все настраиваемые риск-факторы и итоговый расчёт Exposure () применяются исключительно к клиентским счетам.

Margin Level - числовое поле (в %). Порог, ниже которого счет считается имеющим маржинальный риск (по умолчанию - 80%, установка порога ниже этого значения невозможна).

Margin Risk Factor - коэффициенты риска для диапазонов использования маржи. Возможна настройка до трех диапазонов (например: <100% — риск 0, 100-150% — риск 1, >150% — риск 1.5).

Penalty Risk Factor - штрафной коэффициент для риска отрицательного баланса. Числовое поле (0.5 - 2.0). Можно применить к конкретным группам счетов, выбрав их в селекторе.

Volatility Risk Factor - список категорий инструментов с возможностью задать числовое значение риска для каждой их них. Можно установить значение и установить его сразу для нескольких категорий. Для этого необходимо отметить категории с помощью чекбоксов, нажать кнопку Добавить значение и установить его. Drawdown Threshold - пороговое значение просадки (в %), после превышения которого она начинает влиять на общий показатель Exposure.

Брокерский отчет

Во вкладке Дэшборд предусмотрена возможность сформировать брокерский отчет. Для этого необходимо нажать на кнопку Сгенерировать отчет.

Брокерский отчет представляет собой набор сводной информации о торговых показателях брокера. Отчет включает в себя подробную информацию по сделкам, по счетам и по инструментам.

Данный отчет аналогичен EOD Broker Report раздела Отчёты. Подробную информацию об отчёте можно найти в статье EOD Broker Report.