Дэшборд

Дэшборд - это централизованный инструмент аналитики, предоставляющий обзор ключевых показателей деятельности (KPI) в режиме реального времени. Основная панель состоит из шести интерактивных карточек.

Карточки KPI

Обратите внимание! Данные за предыдущие дни отображаются в карточках только если дни для брокера в разделе Дневные операции закрыты. Данные за текущий день (режим Сегодня) отображаются даже если он не закрыт.

Под фильтрами расположены шесть карточек с ключевыми метриками. Карточки можно перетаскивать, меняя их порядок.

На каждой карточке отображаются две стрелки динамики - изменение по сравнению с предыдущим периодом (не отображается для режима Сегодня) и изменение за последние 24 часа. Цвет стрелок зависит от настроек порогов, заданных в карточках.

Кнопка Экспорт сводки KPI позволяет выгрузить сводку всех ключевых метрик в PDF или XLS.

Совокупные клиентские активы

Карточка отображает сумму показателей Всего активов всех клиентских Счетов (статус Активный, тип Персональный, связь счета - Клиент или Управляемый).

Основное значение отражает сумму активов на выбранных счетах, в выбранной валюте. Нижнее значение показывает изменение показателя за 24 часа.

При клике на карточку открывается сайдпейдж со структурой активов.

Название показателя	Описание
Совокупные клиентские активы	Итоговая сумма активов.
Всего заблокировано	Сумма заблокированных средств по всем активам счетов (например, в результате блокировки транзакций при запросах на вывод средств или накопления комиссий за управление.).
Всего заблокировано под заявки	Средства, заблокированные под торговые заявки.
Совокупная рыночная стоимость активов	Сумма текущих рыночных стоимостей позиций.
Общий валютный баланс	Доступная сумма активов на счетах.
Общий крипто-баланс	Доступная сумма криптоактивов на счетах.
Совокупный будущий денежный поток	Ожидаемые будущие денежные потоки, например, от ожидающих расчетов (по сделкам, дата расчета по которым еще не наступила).
Всего нереализованный P/L	Сумма прибылей и убытков, которые могут быть получены, если все позиции будут закрыты в данный момент.
Общий накопленный купонный доход	Начисленный купонный доход (по позициям с облигациями).

Чистая прибыль брокера

Обратите внимание! Для корректного учета операций и расчета показателей на B-book счетах, необходимо, чтобы для них настройках счета был установлен чекбокс Report as B-book.

Карточка отображает сумму всех доходов и расходов брокера за выбранный период. При включенном глобальном фильтре Проп-трейдинг включён прибыль от собственной торговли (счета с типом Персональный, у которых в качестве провайдера и клиента указан профиль брокера и выключен чекбокс Report as B-book) включается в расчет.

Основное значение отражает чистую прибыль брокера, в выбранной валюте: Чистая прибыль брокера = Доход от операций A-Book + Доход от операций B-Book + Доход от свопов (нетто) + Нетрейдинговый доход + Проп-трейдинг

Доход от операций A-Book - доходы от операций на ABook-счетах; Доход от операций B-Book - доходы от операций на BBook-счетах. Таковыми являются счета со связью Внутренний и Провайдер, если в их настройках установлен чекбокс Report as B-book; Доход от свопов (нетто) - чистый доход от свопов; Нетрейдинговый доход - сумма доходов от неторговых операций; Проп-трейдинг - доходы от собственной торговли брокера (для счетов типа Внутренний, в настройках которых не установлен чекбокс Report as B-book);

Нижнее значение показывает изменение показателя за 24 часа.

В правом верхнем углу можно переключить режим:

• Нетто - полная чистая прибыль (доходы минус расходы).
• Валовой - только доходные части (без вычета комиссий провайдера ликвидности, свопов и расходов).
• Скорректированный нетто-результат - чистая прибыль без учета собственной.
• Собственный P/L - только прибыль от собственной торговли.

При клике на карточку открывается сайдпейдж с детализацией прибыли.

Структура прибыли разбита на блоки: Доход от операций A-Book - доходы от операций на ABook-счетах. Рассчитывается как Комиссия, полученная от клиентов (вкл. внешние) - Комиссия, уплаченная LP (вкл. внешние) + Наценка брокера / спред), где:

• Комиссия, уплаченная LP (вкл. внешние) - комиссии, уплаченные провайдеру ликвидности;
• Комиссия, полученная от клиентов (вкл. внешние) - комиссии, уплаченные клиентами брокеру;
• Наценка брокера / спред - сумма доходов брокера от установленных наценок на цены/спредов.

Обратите внимание! Если в фильтрах выбран только клиентские счета, в показателях комиссий учитываются расходы родительских сделок (напр., комиссия сделки, уплаченная провайдеру ликвидности).

Комиссии, наценки на цены и спреды настраиваются в Тарифах счета.

Доход от операций B-Book - доходы от операций на BBook-счетах:

• Торговый P&L (B-Book) - сумма прибылей и убытков клиентов при торговле на BBook-счетах;
• Комиссии, полученные от клиентов (B-Book) - комиссии, уплаченные клиентами брокеру.

Свопы настраиваются в разделе Ставки свопов, наценки на них - в разделе Тарифы.

Доход от свопов (нетто) - чистый доход от свопов (списанные с клиентов минус выплаченные провайдеру ликвидности):

• Своп по длинным позициям, начисленный клиентам - сумма, списанная с клиентов за свопы по длинным позициям;
• Своп по длинным позициям, уплаченный LP - сумма, уплаченная провайдеру ликвидности за свопы по длинным позициям;
• Своп по коротким позициям, начисленный клиентам - сумма, списанная с клиентов за свопы по коротким позициям;
• Своп по коротким позициям, уплаченный LP - сумма, уплаченная провайдеру ликвидности за свопы по коротким позициям;

Нетрейдинговый доход - сумма доходов от неторговых операций:

• Комиссия за хранение (нетто) - доход от комиссий за хранение;
• Комиссии и корректировки через ввод/вывод средств и переводы (нетто) - доход от транзакций типа Пополнение и Вывод с подтипами Корректировка и Комиссия.
• Комиссия за финансирование + комиссия за копитрейдинг - доход от операций по начислению ставок фондирования и комиссий за копитрейдинг.

Комиссии за хранение настраиваются в одноименном разделе настроек Тарифов. Ставки финансирования можно настроить в одноименном разделе, а условия начислений Copytrading fee задаются в настройках Публичных счетов

Проп-трейдинг (собственные сделки хауса) - сумма доходов от собственной торговли брокера:

• Уплаченные комиссии - сумма комиссий от таких сделок;
• Закрытый P/L по хаус-позициям - сумма прибылей и убытков по ним.

Настройка Report as B-book позволяет независимо от типа счета, учитывать его в брокерском отчете как B-book-счет: для счетов типа Реальный позиции меняют знак, а торговые операции учитываются как клиентские на B-Book-счетах.

Всего расходов - итоговые расходы (только для Нетто-режима).

Торговый оборот

Обратите внимание! Для корректного учета оборота на B-book счетах, необходимо, чтобы для них настройках счета был установлен чекбокс Report as B-book.

Отображает суммарный объем клиентских сделок за период.

Основное значение отражает суммарный торговый оборот клиентов, в выбранной валюте. Нижнее значение показывает изменение показателя за 24 часа. Показатель Топ инструментов отображает 5 самых активных инструментов по объему торгов.

В правом верхнем углу можно переключить режим:

• Все - общий оборот по сделкам;
• A-Book - оборот по сделкам на ABook-счетах;
• B-Book- оборот по сделкам на BBook-счетах.

Показатель Strike-based notional (risk) отражает сумму номинальных объёмов позиций, рассчитанных по цене исполнения опционов: Страйк x Номинальная сумма.

Показатель Итого по клиентам рассчитывается как Сумма (Номинальная сумма; для опционов - Премиальная номинальная сумма) всех клиентских сделок (покупка + продажа), где:

• Учитываются только сделки с включёнными Источниками (например, GUI, Mobile) и Типами (например, Direct, Settlement) сделок;
• Для A-Book - объём, отправленный на исполнение провайдеру (при этом родительские сделки не включаются в клиентский оборот);
• Для B-Book - внутренний объём (риск на брокере).

Для опционных сделок Премиальная номинальная сумма не учитывается в показателе, если позиции не были экспирированы.

Блок Справочные данные является справочным и отображает данные, которые не входят в 100% оборота клиентов:

• Оборот по хеджированию (Родительские сделки) - оборот по родительским сделкам, совершенным в режиме хеджирования;
• Внутренний оборот - оборот по собственным сделкам брокера (рассчитывается для счетов со связью Внутренний без установленного чекбокса Report as B-Book).

Новый приток средств

Показывает движение средств на счетах. Не зависит от фильтров типов и источников сделок.

В правом верхнем углу можно переключить режим:

• Нетто - разница между депозитами и выводами.
• Депозиты - только сумма входящих средств (депозитов).
• Выводы - только сумма исходящих средств (выводов).

В блоке Разбивка по валютам (чистый приток в эквиваленте) отображается приток-отток по валютам (с пересчетом в выбранную валюту).

В блоке Наибольшие движения (топ-5) отображаются Топ-5 крупнейших депозитов и выводов (с указанием ID клиента - клиентского профиля, на счетах которого происходили движения средств, даты и суммы).

Блок Сводный расчёт отображает итоговые суммы:

• Всего депозитов - сумма депозитов;
• Всего выводов - сумма выводов;
• Net Result - разница между депозитами и выводами.

Эффективность клиентов

Карточка отображает информацию о средней прибыльности активных клиентов.

Показатель Эффективность клиентов отображает, сколько в среднем один активный клиент принёс прибыли. Рассчитывается как: Сумма Чистых прибылей клиентов / Количество активных клиентов + количество активных счетов/профилей.

Под кумулятивными показателями отображаются следующие значения:

• Активные счета - количество активных счетов;
• Уникальные клиенты - количество активных профилей;
• Совокупный вклад клиентов - общий вклад клиентов (равен показателю Чистая прибыль брокера).

Обратите внимание! Для корректного отображения вклада клиентов, в настройках B-book счетов необходимо установить чекбокс Report as B-book.

В правом верхнем углу можно переключить режим отображения прибылей/убытков:

• На счёт - расчет на один активный счет.
• На уникального клиента - расчет на одного уникального клиента (персональный профиль).

В блоке Активность отображается разбивка активных клиентов по типам активности:

• Прямые сделки - количество совершённых сделок.
• Пополнения / Снятия - количество депозитов/выводов.
• Ролловер - количество позиций, которые были отсвопованы.
• Только логины - количество входов в систему.
• Комбинированный (мультиактивный) - счета, на которых проводилась активность, согласно нескольким из критериев.

В блоке Чистое изменение (удержание и привлечение) отображается динамика удержания клиентов, представляющая из себя разницу следующих показателей:

• Новые активные (привлечение) - клиент активен в текущем периоде, но в предыдущем активностей не проявлял.
• Потерянные активные (отток) - клиент был активен в предыдущем периоде, но в текущем - нет.

Блок Вклад топ-10 клиентов состоит из двух списков:

• Наиболее прибыльные - 10 самых прибыльных клиентов за период.
• Наиболее убыточные - 10 самых убыточных клиентов за период.

Уровень риска

Отображает количество счетов, находящихся в зоне риска.

Показатель Уровень риска отражает количество уникальных профилей/счетов, соответствующих критериям риска хотя бы один раз за период.

В правом верхнем углу можно переключить режим отображения рисков, согласно их типу:

• Все - все типы рисков;
• Маржа - уникальные счета/профили, у которых текущий уровень используемой маржи выше установленного в настройке уровня Уровня маржи;
• Баланс - уникальные клиенты, у которых на счете есть отрицательный остаток (показатель Текущий баланс счета) хотя бы в одной валюте;
• Просадка - количество уникальных клиентов, у которых максимальная относительная просадка значения Скорректированные совокупные активы за выбранный период превысила установленный в настройке порог. Рассчитывается как: Просадка = (Предыдущие скорректированные совокупные активы - Текущие скорректированные совокупные активы)/Предыдущие скорректированные совокупные активы, где Предыдущие скорректированные совокупные активы - значение показателя на начало периода.

Скорректированные совокупные активы представляет собой показатель Всего активов счета на конец периода без учета транзакций Пополнения/Вывода средств без подтипов и трансферов активов (транзакции, основанные на cделках типа Перевод) за период.

В таблице Риск отображаются показатели, указанные в типах отображения. Для каждого из показателей указываются:

• Тип риска;
• Количество счетов, соответствующих конкретному критерию риска;
• % от общего - процент от всех счетов, соответствующих критериям риска;
• Динамика - отображает изменение уровня риска относительно предыдущего периода.

Блок Чистое изменение (риск-флоу) отражает динамику риска:

• Вошедшие в риск - счета вошедшие в риск;
• Разрешённые (Возврат в норму) - счета, вышедшие из риска.

В блоке Топ-10 клиентов с наивысшим риском указывается список счетов с наибольшим риском. Отображает ID счета, тип риска, уровень риска и сумму Экспозиции (в выбранной валюте).

Exposure рассчитывается следующим образом, если показатель Просадки больше установленного в настройке значения: Экспозиция = текущий показатель Просадки x Риск-фактор волатильности, установленный в настройке. 

Глобальные фильтры

Панель управления в верхней части дашборда позволяет мгновенно пересчитывать данные во всех карточках.

Период - выбор временного промежутка отображения данных. Валюта - переключатель отображения денежных значений в показателях. При смене валюты происходит конвертация всех показателей. Группы счетов - селектор позволяет отфильтровать данные по группам счетов. Счета - селектор позволяет отфильтровать данные по конкретным счетам. Фильтры Группы источников сделок и Группы типов сделок позволяют включить в расчёт только определенные источники (например, GUI, API) и типы сделок.

Обратите внимание! По умолчанию в разделе отображаются не все типы и источники сделок. Для отображения нужного типа сделок необходимо выбрать его в фильтре.

Проп-трейдинг включён - чекбокс включает или исключает прибыль от собственной торговли брокера (счета с типом Персональный, у которых в качестве провайдера и клиента указан профиль брокера) из общих расчетов.

Настройки

Порядок отображения карточек KPI в разделе можно изменить, зажав кнопку с шестью точками и перетащив карточку в нужное место.

Настройки отдельных карточек доступны при нажатии кнопки с изображением шестеренки.

Для показателей в каждой из карточек доступна настройка порогов цветовой индикации (в процентах): зеленая стрелка - рост показателя и красная - падение.

Отображение любой карточки на дэшборде можно включить, активировав чекбокс Показать на дашборде.

Карточка Trade Turnover (Торговый оборот)

Кроме настройки порогов, в настройках показателя доступен чекбокс Показать топ-5 инструментов, включение которого позволяет отобразить топ-5 инструментов по торговому объему за период.

Карточка Risk Level (Уровень риска)

В настройках карточки уровня риска доступны настройки, отвечающие за ряд показателей, описанных ниже. Все настраиваемые риск-факторы и итоговый расчёт Экспозиции применяются исключительно к клиентским счетам.

Уровень маржи - числовое поле (в %). Порог, ниже которого счет считается имеющим маржинальный риск (по умолчанию - 80%, установка порога ниже этого значения невозможна).

Риск-фактор маржи - коэффициенты риска для диапазонов использования маржи. Возможна настройка до трех диапазонов (например: <100% — риск 0, 100-150% — риск 1, >150% — риск 1.5).

Штрафной риск-фактор - штрафной коэффициент для риска отрицательного баланса. Числовое поле (0.5 - 2.0). Можно применить к конкретным группам счетов, выбрав их в селекторе.

Риск-фактор волатильности - список категорий инструментов с возможностью задать числовое значение риска для каждой их них. Можно установить значение и установить его сразу для нескольких категорий. Для этого необходимо отметить категории с помощью чекбоксов, нажать кнопку Добавить значение и установить его. Порог просадки - пороговое значение просадки (в %), после превышения которого она начинает влиять на общий показатель Экспозиции.

Брокерский отчет

Во вкладке Дэшборд предусмотрена возможность сформировать брокерский отчет. Для этого необходимо нажать на кнопку Сгенерировать отчет.

Брокерский отчет представляет собой набор сводной информации о торговых показателях брокера. Отчет включает в себя подробную информацию по сделкам, по счетам и по инструментам.

Данный отчет аналогичен EOD Broker Report раздела Отчёты. Подробную информацию об отчёте можно найти в статье EOD Broker Report.